大盘涨跌难测?期权跨式策略助你增利

 2019-12-19 16:33:32  编辑:AKK  阅读:153
导读买入(卖出)勒式策略的构建方法和跨式策略比较类似,如果说不同点的话,就是在开仓时选择的认购、认沽期权的行权价上有区别。

  当预期市场会出现大幅变动,但又不能准确判断标的证券变动方向时,投资者该使用哪种策略操作呢?

  一般情况下,投资者可以通过买入跨式(勒式)策略,以获取市场大幅波动的收益;而预期市场出现小幅盘整时,可以通过卖出跨式(勒式)策略获得收益。

  买入跨式策略

  成本有限,收益无限

  当投资者预期市场会出现大幅变动,但又不能准确判断标的证券变动方向,可以买入相同数量、相同行权价的同月认购和认沽期权来构成买入跨式策略,来捕捉市场大幅波动的收益。

  买入跨式策略的最大损失=买入认购期权权利金+买入认沽期权权利金

  买入跨式策略的最大收益=无上限

  卖出跨式策略

  收益有限,风险无限

  当投资者预期市场出现小幅盘整,可以通过卖出相同数量、相同行权价的同月认购和认沽期权来构成卖出跨式策略,来获取市场小幅波动的权利金收益。

  卖出跨式策略的最大损失=无上限

  卖出跨式策略的最大收益=卖出认购期权权利金+卖出认沽期权权利金

  另外,买入(卖出)勒式策略的构建方法和跨式策略比较类似,如果说不同点的话,就是在开仓时选择的认购、认沽期权的行权价上有区别,勒式策略中的期权合约会选择不同的行权价。

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