期权交易有哪些风险管理的技术?

 2019-12-06 14:19:38  编辑:AKK  阅读:155
导读严格地执行风险管理计划能帮助投资者将亏损控制在小范围内,而不至于让一次交易吞噬所有本金,无论卖出期权、价差交易还是单边期货交易,设置合理的风险参数都是交易的一项重要准则。

  许多投资者经常使用一些复杂的技术手段,以保证如果实施得当,每笔交易都不会亏钱,比如卖出一份看涨,如果在期权变为实值,则买入一份期货合约对冲,如果期货价格变动与头寸方向相反,则买入一份看跌,这样不断地对冲以及对冲用于对冲的头寸。并不是说复杂的风控技术无用,只是因为在行情快速变化的情况下,对冲可能会带来更多额外的损失,例如投资者需要支付更多的交易手续费。

  因此,针对风险管理技术,建议使用以下手段。

  使用价差交易

  期权价差交易不仅是一种交易策略,还是一项高效的风险管理策略。卖出裸期权对于风险偏好者来说是更优的选择,但是价差交易能在很大程度上减少头寸的暴露,从而为投资者带来更为确信的收益。

  例如,在小麦的熊市市场中,投资者决定卖出看涨期权头寸,选择执行价格为8美元的看涨期权并获得500美元的期权费,如果投资者更保守些,可以选择卖出8美元的看涨期权的同时买入8.4美元的看涨期权(300美元期权费),获得200美元期权费,这就使得高风险的裸空头寸转变为低风险的熊市价差组合。

  持有该组合在到期时如果两份看涨期权均无价值,则投资者获得200美元,而一旦市场方向判断错误,投资者也能获得部分对冲亏损的保护,与此同时还能够减免持有的保证金要求。

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